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摘要： 昨日金融期权的隐含波动率呈现上涨态势，价格合理。观察到近月期权的隐含波动率较远月期权更高，反映出市场的波动预期在增大。南华50ETF期权波动率指数为13.94,沪深300期权波动率指数为16.03,中证1000期权波动率指数攀升至24.51,整体显示期权市场参与者的波动预期正在上升还有呢？ ...

昨日金融期权的隐含波动率呈现上涨态势，价格合理。观察到近月期权的隐含波动率较远月期权更高，反映出市场的波动预期在增大。南华50ETF期权波动率指数为13.94,沪深300期权波动率指数为16.03,中证1000期权波动率指数攀升至24.51,整体显示期权市场参与者的波动预期正在上升还有呢？

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该行认为在当前政策施力方向下，实体市场一年及以上量价企稳及结构性复苏的可见度有所提升，虽然股价反应或前置于实体市场修复，但若出现阶段性获利了结则有望提供布局窗口。中金预计物管股今年盈利增速大致介乎10至20%,房地产行业潜在量价复苏提升兑现确定性、但隐含弹性是什么。

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该行认为在当前政策施力方向下，实体市场一年及以上量价企稳及结构性复苏的可见度有所提升，虽然股价反应或前置于实体市场修复，但若出现阶段性获利了结则有望提供布局窗口。中金预计物管股今年盈利增速大致介乎10至20%,房地产行业潜在量价复苏提升兑现确定性、但隐含弹性神经网络。

【金融期权和商品期权隐含波动率指数走势显现差异】根据最新的市场数据，金融期权隐含波动率指数(IVI)与商品期权隐含波动率指数(CIVI)的走势呈现出明显的差异。金融期权IVI反映的是30日隐含波动率的动态，而商品期权CIVI则是通过主力月平值期权的上下两档隐含波动率加权计算得后面会介绍。

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金融期权隐含波动率有所下降，表明期权定价更为公允。值得注意的是，近月期权隐含波动率低于远月期权，这可能预示着市场参与者对未来走势的稳定预期。南华期权波动率指数的上升进一步强化了这一观点。从市场情绪来看，上证50股指和沪深300股指市场的看涨情绪上升，而中证100神经网络。

铜期权合约隐含波动率大幅上升，主力CU2406合约隐波率达到24.65%,较上月末14.73%大幅增长。CU2407和CU2408的隐波率同样大幅上升，目前处于高位。节日期间铜价先抑后扬，沪铜主力合约预计低开。投资者可在铜价回调时买入牛市价差组合，同时在波动率策略上，可适时进行双卖等我继续说。

今日南财市场情绪指数为31.7,较前一交易日41.4大幅下跌，市场投资热度明显降低。情绪指数由以下四大指标构成：1.50ETF期权隐含波动率今日该指标值为14.36,目前该指标处于近一年较低区间，说明投资者认为未来市场波动处于较低水平。50ETF期权波动率(原中国波指iVIX,也称作恐慌还有呢？

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